Los derivados de Bitcoin sugieren que se avecina una alta volatilidad, dice Glassnode

Los derivados de Bitcoin sugieren que se avecina una alta volatilidad, dice Glassnode
  • Bitcoin ha cotizado en un rango estrecho en la región de $ 37k- $ 42k para sugerir una mayor volatilidad en el horizonte.
  • El precio de BTC subió un 3,8% en las últimas 24 horas, actualmente alrededor de $42,625 por moneda.

Es probable que Bitcoin experimente una mayor volatilidad a corto plazo, dijo la plataforma de análisis Glassnode en su edición del 21 de marzo del boletín informativo "The Week On-chain" para inversores.

Según la plataforma, los mercados de futuros y opciones sugieren una mayor volatilidad entrante, y la perspectiva lo sitúa en el 'horizonte'. Este es el caso incluso cuando la actividad en la cadena apunta a un dominio bajista del mercado que aún fija el sentimiento alcista en todo el espacio criptográfico.

Recuperación del precio de BTC

Glassnode señala que la reciente recuperación de Bitcoin se produjo en medio de una baja volatilidad y una consolidación generalizada. De hecho, el precio de BTC se negoció a $ 37,000 la semana pasada antes de recuperarse al área de resistencia clave alrededor de $ 42,300.

El lunes, la criptomoneda emblemática retrocedió desde los máximos del fin de semana en medio de una nueva presión de liquidación, rastreando las acciones de EE. UU. luego de los comentarios sobre la inflación del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

En las ofertas del martes, Bitcoin rompió al alza una vez más para tocar máximos de alrededor de $ 43,080. Sin embargo, se retiró para negociar actualmente alrededor de $ 42,625 para verlo permanecer dentro del rango estrecho clave.

Gráfico que muestra el rango bajo y el rango alto recientes para BTC. Fuente: Glassnode.

Los derivados apuntan a la volatilidad en el horizonte

Según Glassnode, el movimiento continuo de Bitcoin dentro del rango estrecho se produjo en medio de un período de baja volatilidad. El escenario implica mayores probabilidades de una acumulación de nueva volatilidad, señaló la firma.

Después de valorar la volatilidad implícita a corto plazo en torno a las subidas de tipos de la Fed, los mercados de futuros y opciones ahora sugieren una mayor volatilidad implícita.

La volatilidad implícita de las opciones está saliendo de niveles relativamente bajos entre 60% y 80%, que históricamente han sido seguidos por períodos de volatilidad extremadamente alta. Dichos eventos de alta volatilidad en 2021 incluyen la venta masiva de mayo, la compresión corta en julio y el repunte de octubre a ATH ”, señaló la firma.

Tenga en cuenta que los comerciantes generalmente ven la volatilidad implícita como una predicción de cuán riesgosa es probable que sea una operación en función del potencial de movimiento del mercado en cualquier dirección.